Sve je rastužila vest da je Siniša Mihajlović preminuo u 54. godini života od posledica leukemije. Oglasili su se brojni klubovi, ali se sada zvanično javio i klub u kome je Siniša proveo najveći deo svoje karijere - Lacio. Klaudio Lotito predsednik nebeskog-plavih zvanično je izjavio za klupski portal:

"Lacio oplakuje smrt Siniše Mihajlovića, velikog Lacijala i ratnika, kako na terenu, tako i u životu. Njegova hrabrost na terenu je bila druga, iza one koje je pokazao pred teškom bolešću, koja ga nikad nije oslabila duhom. Ovaj borac velikog srca ostavio je neizbrisiv trag u istoriji Lacija, ne samo što je bio šampion Italije, već zbog poruke nade i suočavanju sa poteškoćama, koje je predstavljao do poslednjeg dana života. Pamtićemo ga kako zaslužuje", meč koji Lacio trenutno igra na pripremama protiv Hatajaspora počeo je sa minutom ćutanja.

Mihajlović je u Lacio stigao 1998. godine iz redova Sampdorije, a zanimljivo da je pre toga jedan deo karijere proveo u drugom rimskom velikanu Romi. Pod trenerskom palicom Svena Gorana Eriksona Mihajlović i Lacio su beležili najbolje rezultate u istoriji kluba. U sezoni 1998/1999 osvojen je Kup pobednika kupova, a Rimljani su te 1999. uspeli da osvoje i Superkup. Kruna njegove karijere u nebeso-plavom dresu je titula šampiona Italije koja je osvojena 2000. godine. Mihajlović je za Lacio odigrao 193 utakmice u svim takmičenjima, postigao je 33 gola, pre nego što je 2004. otišao u redove Intera.

Isticao je Mihajlović u više navrata da bi želeo jednog dana da sedne i na klupu Lacija, ali se to nikad nije desilo. Posle brojnih klubova koje je vodio širom Italije, poslednji angažman je imao u Bolonji, sa kojom je raskinuo saradnju u septembru ove godine.