Navijačima Lacija je otpozdravljao nacističkim simbolima, u Vest Hemu je pokazivao da mu nisu potrebni poklonjeni penali, a kroz celu kariejru se isticao temperametnom. Bio je Paolo Di Kanio kontoverzna ličnost tokom igračkih dana.
O jednoj bizarnoj situaciji iz 2005. godine govorio je Gabi Mudingaj, nekadašnji saigrač Italijana u rimskom Laciju. Zbog anegdote koju je Di Kanio pripremao, Mudingaj je mesec dana bio van terena.
Trebalo je da se igra protiv Rome, u gradskom derbiju i ijednoj od najbitnijih utakmica u sezoni. Nekoliko dana pred susret, Paolo Di Kanio, jedan od najiskusnijih u klubu, pozvao je u svoj dom na piće novajlije u timu.
Mudingaj, Igli Tare, Valon Behrami i Manuel Beleri pozvani su kod iskusnijeg saigrača. Svi oni, uključujući i Paola, već tada su znali da se Gabi plaši pasa.
Di Kanio ih je imao nekoliko u dvorištu i to je jedna od prvih stvari koje je ''žrtva'' primetila. Pozicionirao se tako da ih ima na oku, a psi su neprekidno lajali na goste.
''Napravio sam raspored sedenja, ali sam se u jednom trenutku okrenuo. Tada je nešto skočilo na mene. Počeo sam da vrištim i vičem kako me je ujeo pas, ali to se nije desilo. Bio je to Paolo Di Kanio koji je izvodio trik. Bio sam preplašen i tom prilikom sam povredio butni mišić. Morali smo da krijemo šta se desilo, zamislite da je trener saznao...'', rekao je bivši fudbaler.
Mudingaj je u Laciju ostao tri sezone, pre nego što se preselio u Bolonju gde je postao klupska legenda. Kratko je igrao za Inter, Ćezenu i Pizu, gde je završio karijeru. Bio je i reprezentativac Belgije, iako je rođen u Kongu.
Paolo Di Kanio je svoju profesionalnu kariejru počeo u Laciju, gde je postao klupska legenda. U međuvremenu je nosio dres Jvuentusa, Napolija, Milana, Seltika, Šefild Vendzdeja, Vest Hema i Čarltona, pre nego što se vratio u rodni grad.