Nekadašnji saigrač Siniše Mihajlovića i trenutni trener Intera, Simone Inzagi oglasio se nakon što je čuo potresnu vest o smrti dragog prijatelja. Miha je nakon duge i iscrpljujuće borbe sa leukemijom preminuo u 53. godini života, a mnogobrojni poznati ljudi iz sveta sporta oglasili su se i izneli poruke podrške za porodicu kao i poslednje pozdrave Siniši. Inzagi i Mihajlović su zajedno u timu iz prestonice Italije proveli punih pet sezon zajedno od 1999. do 2004. kada je fudbaler rodom iz Vukovara prešao u Inter, koji danas predvodi upravo Inzagi.
Izuzetno emotivnu poslednju poruku dragom kolegi poslao je Inzagi: "Siniša je moj prijatelj. Podelili smo mnogo trofeja i nezaboravnih dana. Borili smo se i živeli smo mnoge trenutake jedan za drugog. Bili smo porodica, prijatelji, kolege. On će zauvek živeti u mojim mislima", neka mu je večna slava.
Pred početak sezone 1998/99, Mihu je kupio Lacio za 8,5 miliona funti. Već u avgustu 1998. osvojio je prvi trofej sa italijanskim klubom, Superkup Italije. Posle toga je sledio trofej Kupa pobednika kupova za sezonu 1998/99, što je bilo poslednje izdanje ovog takmičenja, kao i Superkup Evrope 1999. U utakmici Lacio - Sampdorija (5:2) u sezoni 1998/98. postigao je tri gola iz slobodnih udaraca, čime je izjednačio rekord Đuzepea Signjorija, kome je to pošlo za rukom. Sezona 1999/00. je takođe bila veoma uspešna, jer je Lacio osvojio duplu krunu, Seriju A i Kup Italije. Poslednji trofej sa Lacijom je osvojio 2004, Kup Italije. Ukupno je nastupao 6 sezona u dresu klupa iz Rima i odigrao 126 ligaških utakmica i u njima postigao 20 golova.